马超群教授

博士、教授、博士生导师，工商管理学院院长，国家杰出青年科学基金获得者、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、教育部新世纪优秀人才支持计划人选、教育部创新团队带头人、湖南省自然科学创新研究群体带头人、湖南省“121”人才工程计划第一层次人选、湖南省“芙蓉学者计划”特聘教授成就奖获得者、湖南智库联盟专家、享受国务院政府特殊津贴专家。

马超群教授现担任中国复杂系统研究会副秘书长、中国决策科学研究会常务理事、湖南省系统工程学会常务理事兼副秘书长、湖南省青年系统工程学会副会长、湖南省社会科学工作者联合会常务理事、湖南省情研究会常务理事等职。

马超群教授主持或参与研究了国家自然科学基金重大项目、国家社会科学基金项目、国家“863”计划等国家级项目10多项、省部级项目20多项；为国家与各级地方政府以及特大型企业与金融机构提供政策研究报告20多个；在IJTAF与IEEE等国内外重要期刊发表学术论文180多篇、出版学术著作4部，其中在美国著名的SIAM出版英文学术专著1部，被SCI、 EI、ISTP收录论文20多篇，编写国际会议论文集（英文）一部，申请专利技术（已接受）1项，获高等学技科技进步一等奖1项、湖南省科技进步二等奖2项、湖南省社会科学优秀成果二等奖1项，中国铁道学会科学技术三等奖1项、其他省部级科研奖励4项。组织召开国际学术会议3次，并多次作为特邀代表在国际与国内学术会议上作主题报告。

科研项目

1. 金融市场的非线性动力学特征与风险管理研究(70471030),国家自然科学基金.2005.1—2007.12.

2. 数据挖掘技术及其在金融风险管理与防范中的应用研究(70371028),国家自然科学基金,2004.1—2006.12.

3. 行为金融的整体风险管理理论与应用研究(03BJY056),国家社会科学基金,2003.8—2005.12.

4.资本市场中的分形特征分析与风险度量研究(70471030),教育部博士点基金.2005.1—2006.12.

5.证券市场的非线性动力学特征研究,教育部新世纪优秀人才支持计划,2005.1—2007.12.

6. 金融时间序列数据挖掘与风险管理研究(2003:355号),教育部优秀青年教师资助计划,2004.1—2005.12.

7.证券市场风险识别,度量与控制技术研究,国家高技术研究发展计划(863计划)项目子项目,2003.10---2006.12.

8. 数据挖掘技术及其在金融风险管理与防范中的应用研究(2005), 国家自然科学基金国际合作研究项目,2005.4-2005.12.

主要著作

1.现代预测理论与方法, 湖南大学出版社. 1999.

2.运筹学,湖南科学技术出版社. 1999.

3. Advances in investment decision analysis ,GLOBAL-LINK INFORMATICS LTD. 2001.

主要论文代表作:

1. Optimal Trading Strategy with Partial Information and the Value of Information: the Simplified and Generalized Models. International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2001.5.

2. Explicit Expressions for the Valuation and Hedging of the Arithmetic Asian Option. Journal of Systems Science and Complexity. 2003.10.

3. Optimal portfolio selection by value at risk's preference. Financial Systems Engineering.2003.

4. The Cost-effectiveness and Risk Analysis of Dynamic Conflict Decision Making. Journal of Systems Science and Systems Engineering. 1998.9.

5. Dynamic Conflict Analysis Decision Modeling Theory and Its Application. Journal of Systems Science and Systems Engineering. 1998.11.

6. 基于风险价值偏好的最优投资决策分析. 中国管理科学. 2002.10.

7. Black-Scholes期权定价的修正模型. 数量经济技术经济研究1999.11.

8. 中国外资需求的建模及协整分析. 中国管理科学. 2000.9.

9. 标的资产服从混合过程的期权定价模型. 系统工程理论与实践. 1999.4.

10. 风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用. 系统工程理论与实践. 2001.4.

11. VaR之下厚尾分布的最优资产组合的收敛性. 管理科学学报. 2002.2.

12. 中国外资需求的实证分析. 系统工程理论与实践. 2002.5.

13. 一致性风险价值及其算法与实证研究. 系统工程理论与实践. 2004.10.

14. 基于共同机制的时间序列关联模式挖掘系统及其应用. 系统工程理论与实践. 2004.8.

15. 风险度量新趋势分析. 湖南大学学报. 2001.12.

16. 基于序列模板的股票时间序列交易决策规则挖掘. 系统工程. 2004.11.

17. 证券化交易过程中的会计和税务问题探讨. 湖南大学学报,2002.9.

18. 经济建模与预测精度分析. 预测. 1998.9.

19. 关于计量经济模型选择的几个准则问题. 预测. 1999.1.

20. 风险价值方法在金融风险度量中的应用. 预测. 2001.3.

21. 一类期权定价方法. 系统工程. 1998.9.

22.基于协整和GARCH模型分析—中国油价波动特征. 求索. 2005.3..

23. 线性经济建模与预测的理论与方法研究. 系统工程. 1999.5

24. 金融时间序列去噪的小波变换方法. 科技管理研究. 2004.12.

25. 金融系统的复杂性. 系统工程. 2003.9.

26. 证券投资基金管理人的最优激励合同研究. 系统工程. 2000.1.

27. 深市A股收入公告效应的实证研究. 系统工程. 2003.3.

28. 一致性风险价值及其非参数方法计算. 系统工程,2003.5.

29. 基于扩张期权的目标企业价值特征分析及评估方法. 系统工程. 2004.3.

30. 信贷行为中的不完全信息动态博弈. 系统工程理论与实践. 1999.5.

31. 行为金融学的风险管理理论研究. 外国经济与管理. 2002.12.

32. 风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用(中国人民大学报刊复印中心全文收录).投资与证券. 2001.9..

33. 基于扩张期权的目标企业价值特征分析及评估方法. 系统工程. 2004.3.

34. 引入信用风险的可转换债券定价模型及其实证研究. 系统工程. 2004.8.

35. 行为金融对信用风险管理的挑战. 金融理论与实践. 2004.8.

36. 基金折价研究之最新进展. 统计与决策. 2004.8.

37. 股票交易流动性风险的价值损失值指标探讨. 金融经济. 2004.10.

38. 上市公司并购动机风险与控制分析. 中国当代经济论坛. 2004.10.

39. 中国能源金融理论的构建设想及其展望. 金融经济. 2004.11.

40. 股票市场流动性风险度量方法研究. 市场研究. 2004.8.

41. 基于分形理论的资本市场非线性研究框架. 财经理论与实践. 2004.9.

42. 结合交易量的股票价格惯性和反转现象研究. 市场研究. 2004.9.

43. 中国能源消费与经济增长的协整与误差校正模型研究. 系统工程. . 2004.10.

44. 金融时间序列分析新方法---数据挖掘. 金融经济. 2004.12.

45. 从不确定性的研究看行为金融学的发展. 探求. 2005.3.

46. 中国股市价格惯性反转与风险补偿的实证研究. 管理工程学报. 2005.4

科研获奖

1.经济系统中非线性预测理论与方法研究(2004), 湖南省科学技术进步二等奖,湖南省人民政府.

2.基于风险价值的行为金融风险管理理论与方法研究(2003),湖南省社会科学优秀成果二等奖,湖南省人民政府,湖南省社科联.

3.国际市场预测与决策理论与方法研究(1996), 国防科工委科学技术进步三等奖,国防科工委.

4.非均衡经济系统资源组合优化研究(2000), 湖南省社会科学优秀成果三等奖,湖南省社科联.

5.证券组合投资理论与方法研究(1999), 国家机械工业总局科技进步奖二等奖,国家机械工业总局.

6.动态冲突建模理论与方法及其在证券投资交易中的应用(1999),湖南省自然科学一等优秀学术论文,湖南省科技厅,省科协,省人事厅.

7.标的资产服从混合过程的期权定价模型(2001), 湖南省自然科学一等优秀学术论文,湖南省科技厅,省科协,省人事厅.